Model Risk Manager H/F BNP PARIBAS

Paris (75)CDI
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Description du poste

Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?

RISK Independent Review & Control (RISK IRC) est une unité spéciale au sein de l'organisation de RISK rattachée directement au Group CRO. A travers sa mission de revue indépendante, l'équipe assure une deuxième ligne de défense pour l'utilisation de divers types de modèles et, par conséquent, est responsable de la gestion du risque de modèle.

Le poste décrit est au sein de l'équipe qui couvre les méthodologies de risque de marché, de risque de contrepartie et de risque de valorisation. Ces méthodologies sont développées et utilisées globalement à des fins réglementaires et de gestion des risques en interne, couvrant l'ensemble des activités du Groupe.

Ces méthodologies couvrent entre autres:
  • Des modèles internes de risque de marché comme la Value-at-Risk (VaR), Stressed VaR, Incremental Risk Charge (IRC) et Comprehensive Risk Measure (CRM).
  • Ces modèles couvrent toutes les classes d'actifs et tous les produits, qu'il s'agisse de titres ou de dérivés.
  • Du côté du risque de contrepartie, le Groupe a développé the Potential Future Exposure (PFE), Effective Expected Positive Exposure (EEPE) et CVA models.
Les bonnes pratiques de gestion du risque de modèle exigent que ces mesures du risque de marché, du risque de contrepartie et du risque de valorisation, ainsi que tout nouveau développement, fassent l'objet de divers types et niveaux d'examens indépendants, évaluant la solidité conceptuelle, la bonne application et les limites de ces méthodologies.


Notre équipe composée d'une vingtaine de personnes est multisites (Paris, Londres, Bruxelles...)
Vous rejoindrez le bureau de Paris - au Millénaire 1 àParis 19ème


Vos perspectives d'évolution
Intégré(e) à la fonction RISK Groupe, au cœur dudispositif d'analyse quantitative des risques de BNP Paribas, vous aurez uneplace de choix pour la compréhension des risques de l'ensemble de la Banque,englobant une grande variété de portefeuilles. Notamment, vous développerezvotre expertise sur le risque de crédit et ses composantes sous-jacentes, e.g.les risques climatiques



Etes vous notre prochain.e Model Risk Manager ?

Diplômé.e d'un BAC+5 en Mathématiques financières / Econométrie / Statistique, vous avez une expérience de 5 ans minimum en développement de modèles quantitatifs, ou revue de modèles,


Ce poste exige une expérience professionnelle en conformité avec les responsabilités.

Connaissance approfondie des marchés de capitaux : comment fonctionnent les marchés, quelle est la liquidité et l'observabilité des prix des principaux produits, quels sont les canaux de négociation et quels sont les divers accords de compensation et de garantie.

Connaissance de nombreux modèles de valorisation ainsi que des techniques de modélisation du risque de marché et de contrepartie.

Bonne compréhension des exigences réglementaires pour les modèles dans son périmètre d'action.

Connaissance approfondie des processus de gestion du risque de modèle, des exigences réglementaires, des politiques internes, des normes et des templates.

Compétences de programmation avancées en Python / R / C# ou dans d'autres langues permettant une évaluation rapide des caractéristiques du modèle et une comparaison des alternatives au modèle.

Niveau d'anglais avancé et niveau de français intermédiaire




Les étapes du recrutement


Si votre CV est retenu par notre équipe de recrutement, vous serez amené àpasser un à trois entretiens au maximum avec des RH et/ou manageropérationnel.

Ces étapes peuvent varier légèrement en fonction des postes.

Si vous êtes dans une situation de handicap et souhaitez un échange facilité, vous pouvez envoyer votre CV et lettre de motivation à ******************************.













L'entreprise : BNP PARIBAS

BNP Paribas (BNPP) est une banque commerciale française présente dans 63 pays.

Le groupe est issu de la fusion en avril 2000 entre la Banque nationale de Paris, banque née en 1965 de la fusion de l'ancienne banque nationale de crédit et du comptoir national d'escompte de Paris, et de la banque Paribas, établissement né au cours du xixe siècle.

Avec 184 000 employés en avril 2023, la banque est organisée selon trois grands domaines d'activités : services bancaires pour particuliers et pour commerçants, services d'investissement et de protection, services bancaires pour entreprises et institutions.

Plus d'infos sur BNP PARIBAS
Référence : 125056