INGENIEUR QUANTITATIF MODELES ALM H/F FED FINANCE

Fed Finance cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de banque, recherche pour une institution bancaire française un :

INGENIEUR QUANTITATIF MODELES ALM H/F

Rattaché au Responsable du département validation des modèles, vos principales missions :

- Validation initiale et revue périodique des modèles utilisés dans le suivi des risques de bilan et de solvabilité ainsi que des modèles utilisés pour la valorisation des instruments financiers :

- VaR Monte Carlo ;
- VaR Taux et inflation ;
- Modèle de diversification inter classe de risques ;
- Modèles de prévisions et modèles d'écoulement des postes du bilan;
- Valorisation des émissions structurées et swap;
- Valorisation des couvertures actions;


- Calculs indépendants et tests de méthodologies afin de challenger et valider les choix de modèles et leurs paramètres ; analyse de la robustesse

- backtesting ; rédaction des rapports de validation et des supports de restitution ;

- Surveillance de l'utilisation des modèles dans l'ensemble des indicateurs de risques et de gestion ;

- Analyse des documents produits par le régulateur et réponses aux sollicitations de l'Audit interne ou de l'ACPR...

Diplômé d'une école d'ingénieur ou Master 2 avec une spécialisation en mathématiques financières/ calcul stochastique (El Karoui, Lamberton, Laure Elie...;), vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire.

Vous possédez de solides compétences en risque de taux, risque de liquidité et risque de change, en modélisation ou validation de modèles financiers, avec une dominante pricing et/ou risque de bilan.
Vos compétences en programmation (R, Python, Matlab, VBA, ...;) ainsi que vos connaissances théoriques avancées en modélisation stochastique seront essentielles.

Vous disposez d'excellentes qualités relationnelles et aptitude à travailler en équipe permettant de relever avec succès des challenges de natures variées ; disponibilité ; capacité d'adapter son discours à un auditoire plus ou moins technique ;
Vous possédez un sens développé de l'analyse ainsi que d'excellentes qualités rédactionnelles.

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